用excel规划求解(用excel规划求解求最优投资组合)

1. 用excel规划求解求最优投资组合

举例说明通过Excel解决线性规则问题。

1、Excel中通过规划求解的方法解决线性规划问题，而默认情况下，在“数据”选项下，没有“规划求解”项，需要在左上角的“文件”选项下，“Excel选项”中的“加载项”中，将“非活动应用程序项”下的“规划求解加载项”选中，通过下方的“转到”，添加到“分析工具库”里。

2、完成以上操作后，“数据”选项下的“分析”中，就出现了“规划求解”项。

3、在A1:A5单元格中，找出哪些数加起来总和为222的求解案例中，在B6单元格输入=SUMPRODUCT(A1:A5,B1:B5)4、点击“规划求解”，设置目标单元格为B6，目标值为222，可变单元格为B1:B5，并添加可变单元格约束条件为B1:B5为二进制（即非0即1），选择“单纯线性规则”，按“求解”；5、Excel计算并返回“规划求解结果”，按“确定”，保留解。6、其他更多线性规划中求最优方案（最大值、最小值）也是同样的方式，首先建立目标单元格与可变单元格的规则（目标函数），并确定目标函数所在单元格及要求（最大值、最小值或目标值），明确决策变量（可变单元格），并为可变单元格添加约束条件，然后选择“线性规划求解”的求解方法，按“求解”，由Excel自动完成求解过程。

2. excel求最优投资组合步骤

①项目按投资额由小到大排序，如A、B、·······；

②用投资大的B方案减%考试大%去投资小的A方案，形成差额方案(B—A)；

③计算(B—A)方案的内部收益率，得到ΔIRRB—A；

④若ΔIRRB—A>ic，则投资大的B方案入选，即在A的基础上追加投资合算，反之则投资小的A入选；

⑤循环进行第三、第四步，直至选出最优方案。

3. excel规划求解 最优投资组合

在工作当中需要求出最优化问题的解，那么如何用excel来实现最优化呢？其实非常简单。

例子：某公司生产a,b两种产品，那么12月份分别生产多少个a,b产品才能实现最大利润呢？已知a，b单价为10元，15元；每月生产量能最多生产400个a产品和400个b产品；生产一个a或b产品用材料20或25吨；本月材料最多能供应生产500个a或400个b，假设生产的产品都能卖完。

解：我们设a,b产品的产量为啊a,b,得到条件限制公式：

a

b

20*a+25*b

目标函数f=10*a+15*b

即要解出max(f)

工具/原料

excel2010

添加求解器solver

1

excel里面通常不会默认添加求解器的，我们要进行简单的操作来实现。

选择”文件“，点击”选项“；在弹出的excel选项框中点击”加载项“，选择”excel加载项“，点击”转到“

2

在弹出的加载宏对话框中勾选"规划求解”，点击“确定”；于是在数据选项卡中就添加了求解器solver工具

end

求解最优化解

我们按照题目的限制条件在excel中输入如下的表格和公式

a和b,的数量可以留空，但是为了让大家了解输入的公式，我们暂时分别填写50,50

点击“数据”选项卡中的“规划求解”

在弹出的对话框中填入相应的信息；

设置目标：单元格c20,即我们的目标函数的位置；

勾选“最大值”；

通过更改可变单元格：填入a，b产品数量的单元格（c5：c6）

下面添加限制公式，点击“添加”

输入第一条限制公式：a

如图遵守约束中出现刚才填写的限制条件，我们再点击“添加”加入另外两条公式；

点击“求解”

如图，自动求解出最优解：a=0，b=400;

点解“确定”就okay了！

4. Excel最优投资组合计算公式

具体解决方法操作步骤如下：

1、IRR函数返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。但是要注意，IRR只能计算固定时间间隔的收益率。 IRR(values,guess) 收益率=（现金流，预估值） 现金流为一组数据，必须有正有负。结果估计这个是用来矫正数据的就是精确度空着就行 IRR虽然能够计算出收益率，但是有个缺点就是时间间隔必须相同，以年为单位、月为单位、周为单位都可以，但是要记得乘以对应的周期数才是年化收益率。

2、举例： 小明，男，30岁。购买30万保额人寿+重疾保险投保30年。消费型保险缴费大约在2000元左右，到期不返还储蓄型保险在8000元左右，到期返还全部保费加10%的收益及264000元。实际上的储蓄型保险就是每年缴纳的8000元减去2000元的保障部分保费，用6000元投资最终收益为264000元，那么这三十年的收益率是多少？

3、插入IRR函数。

4、选中数据，预估值为0，可计算出收益率。

0

5. 建立投资组合模型,应用Excel的规划求解

用nper函数，即在表格中输入“=nper（汇率，分期回款值，初期投资现值）”回车，算静态回收期的话，汇率输入0就可以了。注意此函数只能计算各期回款值相等的情况。如果各期回款值不等的话，需要通过nav函数将各期回款换算成相等的分期回款。

6. excel投资决策分析

商业仪表盘被称为管理驾驶舱的重要组成部分，无论是管理决策者，还是企业业务流程中的普通员工，都可以利用它来展示分析的结果，让决策更加快速准确，更快地推动业务流程的进展，提高工作效率。

一个明确地了解自己的业务将如何走，走向何方的企业比那些不知道的企业能够更好的做出商业决定。一个能够帮助企业更好的跟踪效绩指标的方法就是使用商业智能仪表盘（BI Dashboards）。

7. 如何求最优投资组合

如何合理进行资产配置，这是目前大部分人都想了解的问题，随着人民生活水平的提高，收入的增加，大家口袋里面的钱就越来越多了，面对家里一定数量的钱到底该怎么配置就成了摆在我们面前的一个也问题！

第一、"鸡蛋不要放在一个篮子里"

资产配置最忌讳的就是把大部分钱投入到一种配置里面去，这样风险太大，一亏就全部亏点，甚至还会产生负债，由富裕到破产就在一瞬间。所以要把钱投入到多种配置中去！

列举集中资产配置类型:

1、从范围上看，可分为全球资产配置、股票债券资产配置和行业风格资产配置；从时间跨度和风格类别上看，可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置；

2、从资产管理人的特征与投资者的性质上，可分为买入并持有策略(Buy-and-hold Strategy)、恒定混合策略(Constant-mix Strategy)、投资组合保险策略(Portfolio-insurance Strategy)和战术性资产配置策略。

3、在现代投资管理体制下，投资一般分为规划、实施和优化管理三个阶段。投资规划即资产配置，它是资产组合管理决策制定步骤中最重要的环节。对资产配置的理解必须建立在对机构投资者资产和负债问题的本质、对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。

第二、把握资产配置三大黄金原则

资产的合理配置有简单分法，也有较为复杂的高级分法，“黄金三原则”就是针对更高净值人群的一种投资理财方案。具体来讲就是：一个是要检视货币层面的资产规模，是否有缺位的配置。第二是要关注投资机会，丰富资产投资，使得资产配置更为多元化。第三是要加大另类资产的占比，比如私募股权、对冲资金的投资，达到整体希望的收益率。

曾有财经专家在接受南方日报采访时介绍自己的理财方案：“我自己会把家庭资产分为短期、中期和长期三个部分，短期可以以自身3-6个月的日常开支做匡算，这一部分资产我会放在现金宝这样的货币基金里面；中期以1-3年为一个投资期限，这一部分会以银行理财这样比较稳固的方式对待；长期会放在和权益类资本市场相关的部分，比如基金定投。”这就是根据资产配置“黄金三原则”来进行的。

第三、熟悉资产配置流程

1.目标和限制因素

通常需要考虑到风险偏好、流动性需求和时间跨度要求，还需要注意实际的投资限制、操作规则和税收问题。比如，货币市场基金就常被投资者作为短期现金管理工具，因为其流动性好，风险较低。

2.资本市场期望值

这一步骤非常关键，包括利用历史数据和经济分析，要考虑投资在持有期内的预期收益率。专业的机构投资者在这一步骤具有相对优势。

3.资产组合类项

一般来说，资产配置的几种主要资产类型有：货币市场工具、固定收益证券、股票、不动产和贵金属（黄金）等。

4.有效组合边界

找出在既定风险水平下可获得最大预期收益的资产组合，确定风险修正条件下投资的指导性目标

第四、寻找最右组合

1.保护型资产配置组合

对于在未来12个月内对资金有一定流动性需求的投资者而言，往往不希望冒可能因获得一定额度的投资收益而损失本金的风险，诸如要给儿女支付留学学费的父母，有买房需求的夫妻等等，对于这部分人群，更多的诉求是资产保护，所以通常会在货币，国债等方面进行配置。这就有一个问题，那就是所获得回报可能赶不上通货膨胀的步伐，实际上会削弱购买力。

2.收益型资产配置组合

对于追求高收益的投资人群而言，投资组合通常包括大型盈利公司的投资级固定收益债务，房地产，国库券以及具有长期持续股息收益的股票。典型的以收益为导向的投资者是即将退休的人。

3.平衡型资产配置组合

对于大多数的投资者而言，平衡投资组合是最佳选择，基于此逻辑的投资组合可以在长期增长和当前收入之间达成平衡，既能产生现金又能随着时间推移升值，本金的波动要小于增长型投资组合。平衡的投资组合倾向于将资产分配给中期投资级固定收益债券和知名企业的普通股股票，其中许多可以以现金支付股息。

4.增长型资产配置组合

刚刚步入职场生涯或者是对积累长期财富的年轻人群往往比较中意此类型的资产配置组合。这些资产不需要当前产生收益，因为投资者处于就业期间，他的工资可以支付当下所需的费用。与收益型资产配置不同，投资者可能通过存入额外资金来增加其每年的头寸。在牛市中，增长投资组合往往明显优于同行; 在熊市中，它们受到的打击最为严重。 在大多数情况下，增长型投资组合可以选择投资于普通股。

无论是哪种类型资产配置组合，投资者都会发现你的需求会随着生活各个阶段的变化而变化。例如，四十岁的你距离退休还有十几年，你会选择将自己每年10%的资产配置到以盈利为导向的投资中，但当你快退休的时候，可能会调整到另一种全新的资产配置组合中，因为你的目标不一样了。

最后，资产配置不仅仅不需要理论，更多需要操作实践，希望粗浅一点解答能对你有一点帮助！

8. excel投资分析与决策

1."一次性投资"计算年收益，可以用^（代表数学运算的“次方”，英文输入法shift+6）。例如2^3代表2的三次方：2×2×2 = 2^3 = 8。

2.=fv（8%/12,5*12,-1000,0）

fv代表的是终值，也就是本息和；

3.不定期不定额的投资收益率计算 其实在生活中很多事情没有那么有规律。比如我某个月钱多，投资了3000，有时钱少只投了1000，有的时候穷的要从投资账户。

① 第二列输入月投金额，投了20000就填-20000，取了20000就填20000；

② 第三列输入投资时间；

③ C8格，输入=XIRR(C3:C7,D3:D7)，得出收益率；

9. 用excel规划求解求最优投资组合的方法

规划求解”是一组命令的组成部分，这些命令有时也称作假设分析 （假设分析：该过程通过更改单元格中的值来查看这些更改对工作表中公式结果的影响。

例如，更改分期支付表中的利率可以调整支付金额。）工具。

借助“规划求解”，可求得工作表上某个单元格（被称为目标单元格）中公式 （公式：单元格中的一系列值、单元格引用、名称或运算符的组合，可生成新的值。

公式总是以等号 (=) 开始。）的最优值。

“规划求解”将对直接或间接与目标单元格中公式相关联的一组单元格中的数值进行调整，最终在目标单元格公式中求得期望的结果。

“规划求解”通过调整所指定的可更改的单元格（可变单元格）中的值，从目标单元格公式中求得所需的结果。

在创建模型过程中，可以对“规划求解”模型中的可变单元格数值应用约束条件 （约束条件：“规划求解”中设置的限制条件。

可以将约束条件应用于可变单元格、目标单元格或其他与目标单元格直接或间接相关的单元格

10. excel投资组合分析

用excel回策量化策略，效率太低了，而且数据过大的话excel完成不了，可以利用现有的量化交易平台，如果非的用excel回策，你至少要学会各种技术指标，和如何用计算机语言描述走势行情分析，还需要会编辑回测所用的各种回测指标公式，你才能完成excel的量化回测，初学时可以用这个但，实际应用时，至少要用一套量化分析平台的软件，或者自己利用c语言，Python，等开发出一套量化分析软件。