excel求连续复利(连续复利怎么求)

1. 连续复利怎么求

雅各布.伯努利300多年前提出的连续复利是错误的。

现在国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等课程都还在讲这种错误方法，有些理工类学生用的高等数学，有些数学读物也在讲这错误方法，1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看出这种连续复利法的错误。

所谓的连续复利是从不连续复利的公式

A。(1+r)^t

(小学数学中学到的)为基础推导的，将一年分成m次计算，每次利率取为r/m,这样一年计算m次 ,t年计算mt次，于是就有复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt)

令m趋于无穷大，得出所谓连续复利公式

A。e^(rt)。(这种连续复利计算的一个重要含义是，推导出的式子A。e^(rt)中的时间变量t可以取连续实数)

错误一 从A。(1+r)^t推导出A。e^(rt)，对于r=10%,就是从A。(1+10%)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t。根据A。(1+10%)^t推导出

A。(1+10.517%)^t，这也就是根据10%推导出了10.517%,这是用任何知识推导都推导不出来的(思考:根据这一点能不能从根本上否定这种连续复利计算?能不能对这种连续复利法一票否决?)。

错误二 我们把t=3代入这推导过程看一下。根据这种推导过程，这就是根据

A。(1+r)^3推导出

A。(1+r/m)^(3m)，再得出A。e^(3r).

这种推导后的计算，时间变量还是只取整数，并没有推导出时间变量t可取非整数的连续复利计算(强调一下，各种期权定价模型就是根据这种推导让时间变量t变成了可以取连续实数)，A。e^(rt)中的时间变量还是只取整数。根本没有推导出”连续计算”(思考:根据这一点能不能从根本上否定这种连续复利计算?能不能对这种连续复利法一票否决。还可进一步思考，无论一年中的计息次数m的值是多大，所谓复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt))计算的值都只是一个数，不是m个数值，在平面坐标系中只是一个点，这些点列的极限只是一个点

(t，A。e^(rt))，不能成为连续曲线，没有构成连续计算)

错误三

以年利率r=10%为例思考三个问题就就可从另一角度知道这种连续复利计算方法的错误了。

1 当年利率为10%时，要按A。(1+10%)^t计算复利。但又根据什么认定A。(1+10%)^t不反映资金随时”利生利”，即连续复利的资金增值规律?

2 一方面认定

A。(1+10%)^t

不反映资金随时间”利生利”，不是连续复利的增值规律，那么，为什么要用A。(1+10%)^t计算所称的离散的复利?年利率10%是什么意思?

3 根据所谓不反映资金增值规律的算式A。(1+10%)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t，怎么就成了计算连续复利的计算式?

A。(1+10%)^t,与

A。(1+10.517%)^t结构一样，式子含义一样 只是

A。(1+10.517%)^t把年利率10%无理由的变大成了10.517%而已。这不是明显的可笑的错误吗？

对于A。(1+r)^t推导

A。(1+r/m)^(mt)^t,再到A。e^(rt).不少人还会陷入”名义年利率r”的迷思，表面上”名义年利率r”是一个概念，实际上，一年期计息的名义年利率，半年期计息的名义年利率，一个月一计算一次利息的名义年利率的概念含义是不同的，这也就是说，在对A。(1+r/m)^(mt)^t求极限，令m趋于无穷大的过程,就是不断改变名义年利率r概念含义的过程。在推导过程中不断改变概念含义，这在任何推导中都不会推导出合理正确的结果。

如还不理解这种连续复利法的错误，还可看下面提供的文章。

2. 连续复利怎么算

通常教材中讲的连续复利计算是错误的。(河北 高俊科)

所谓的连续复利是从

A。(1+r)^t

为基础推导的，将一年分成m次计算，每次利率取为r/m,这样一年计算m次 ,t年计算mt次，于是就有复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt)

令m趋于无穷大，得出所谓连续复利公式

A。e^(rt)。

这种连续复利计算与数学基本知识矛盾，没有推导出基本的”连续计算”；与银行实际矛盾，这方法在任何领域没有正确应用；与资金增值规律矛盾，比如呢年利率为10%时，是A。(1+10%)^t反映资金增值规律?还是推导出的连续复利公式A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t反映资金随时间连续增值的规律？所谓连续复利计算公式说不通的。

3. 连续复利 公式

雅各布.伯努利300多年前提出的连续复利是错误的。

现在国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等课程都还在讲这种错误方法，有些理工类学生用的高等数学，有些数学读物也在讲这错误方法，1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看出这种连续复利法的错误。

所谓的连续复利是从不连续复利的公式

A。(1+r)^t

(小学数学中学到的)为基础推导的，将一年分成m次计算，每次利率取为r/m,这样一年计算m次 ,t年计算mt次，于是就有复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt)

令m趋于无穷大，得出所谓连续复利公式

A。e^(rt)。(这种连续复利计算的一个重要含义是，推导出的式子A。e^(rt)中的时间变量t可以取连续实数)

错误一 从A。(1+r)^t推导出A。e^(rt)，对于r=10%,就是从A。(1+10%)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t。根据A。(1+10%)^t推导出

A。(1+10.517%)^t，这也就是根据10%推导出了10.517%,这是用任何知识推导都推导不出来的(思考:根据这一点能不能从根本上否定这种连续复利计算?能不能对这种连续复利法一票否决?)。

错误二 我们把t=3代入这推导过程看一下。根据这种推导过程，这就是根据

A。(1+r)^3推导出

A。(1+r/m)^(3m)，再得出A。e^(3r).

这种推导后的计算，时间变量还是只取整数，并没有推导出时间变量t可取非整数的连续复利计算(强调一下，各种期权定价模型就是根据这种推导让时间变量t变成了可以取连续实数)，A。e^(rt)中的时间变量还是只取整数。根本没有推导出”连续计算”(思考:根据这一点能不能从根本上否定这种连续复利计算?能不能对这种连续复利法一票否决。还可进一步思考，无论一年中的计息次数m的值是多大，所谓复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt))计算的值都只是一个数，不是m个数值，在平面坐标系中只是一个点，这些点列的极限只是一个点

(t，A。e^(rt))，不能成为连续曲线，没有构成连续计算)。

4. 复利与连续复利计算

福利也就是俗称的利滚利，比如一个人存款一万，假设利息是3%，一年以后，他的本钱加上利息应该是10300之后，如果再继续存的话，那么他的本息加上利息就应该是10300，再乘以3%依此类推，这就叫利滚利，或者叫福利，当然，在银行当中，还有单利，也就是得到的利息不再计入利息当中。

5. 连续复利的利率怎么求

计算方法分析如下：

1、复利是个和单利相对应的经济概念，单利的计算不用把利息计入本金计算；而复利恰恰相反，它的利息要并入本金中重复计息。其实就是个等比数列。

2、举个例子例如：

10000元钱，日利率万分之五，那么30天后，本息合计：10000*(1+0.05%)^30=10151.09；

第一天结束，有利息是10000*0.05加上本金=10000（1+0.05）=A1。第一天结束本金A1；

第二天结束，利息是A1*0.05加上本金=A1(1+0.05)；

第30天结束，利息是A29*0.05加本金=A29*(1+0.05)；

迭代之后=10000*(1+0.05)^30。

6. 连续复利怎么求收益

复利公式F=P*(1+i)ⁿ，即复利收益=投资本金×(1+年化利率)^复利周期。

这个与年利率有关系，若年利率为5%，则由(1+5%)ⁿ=100可以求出n=lg100/lg1.05，运用计算器得到lg100/lg1.05约等于94.387。即在年利率为5%的情况下，一万复利94.387次可以到一百万。

7. 简单复利和连续复利

连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下得到的利率，此时不同期之间的间隔很短，可以看作是无穷小量。

8. 连续复利求和公式

题主可以理解为类似的等比数列求和公式。

设初始投资为x0，第1次存入为x1，第2次存入为x2等等，期末资金为f，一计息周期的利率y，复利次数为n

如果第一年后存入的钱相等，则

9. 连续复利计算公式举例

万元每个交易日增长1%，一年的收益按照复利公式计算为110321.56元。如果按复式计算，一年交易日没有365，因为有周末和节假日。一年有365天，除去108个双休日、国定节假日以及春节期的交易停盘，一年的交易时间250天，如果本金为1万元且每个交易日增长1%，那么一年收益是:10000*(1+1%)^250-10000=110321.56元。复利计算有间断复利和连续复利之分。按期（如按年、半年、季、月或日等）计算复利的方法为间断复利；按瞬时计算复利的方法为连续复利。在实际应用中一般采用间断复利的计算方法。