用excel计算国债到期收益率(用excel计算国债到期收益率的公式)

1. 用excel计算国债到期收益率的公式

YIELD函数语法：YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis) settlement：为有价证券的结算日。

结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。rate：为有价证券的利率。pr：为面值 ￥100 的有价证券的价格。redemption：为面值 ￥100 的有价证券的清偿价值。frequency：为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。basis：为日计数基准类型。

2. 国债到期收益率计算器

10 【i/y】、10【n】、0 【pmt】、-100 【pv】、【cpt】【fv】

计算结果为: fv=259.3742

清除货币时间价值计算输入值：【2nd】【fv】，退出计算【ce/c】

2.由终值求现值

面值100元的零息债券,到期收益率为6% , 10年到期，该债券当前的价格应该是多少钱?

计算器按键依次为:6 【i/y】、 10 【n】、0 【pmt】、100 【fv】、 【cpt】【pv】

计算结果为: pv=-55.8395

清除货币时间价值计算输入值：【2nd】【pv】，退出计算【ce/c】。

四、现金流计算

所用区域为计算器第二行中间3个键，即【cf】- 现金流，【npv】- 净现值，【irr】- 内部收益率

已知某公司以a美元买入一台新机器，预期投资回报率为e%，这台新机器可以带来的预计现金流为：第一年b美元，第二年c美元，第三年c美元，第四年d美元，求净现值。

输入：

【cf】进入现金流计算模式

【2nd】【ce/c】清除现金流计算模式下记忆

【a】【+/-】【enter】，显示cf0=-a，表示0时刻现金流为支出a，

【↓】【b】【enter】，此时屏幕显示c01=b，表示1时刻现金流为流入方向的b（即收到b），

【↓】屏幕显示f01=1，表示一笔现金流，

【↓】【c】【enter】，屏幕显示c02=c，

【↓】【2】【enter】屏幕显示f02=2，表示有连续2笔c的现金流入，

【↓】【d】【enter】，屏幕显示c03=d，现金流输入完成。

【npv】【e】【enter】，屏幕显示=e，即预期投资回报率e%，

【↓】屏幕出现npv=0，同时屏幕左上方提示computer，

【cpt】屏幕显示npv=m，即净现值为m美元。

退出计算【ce/c】。

如果要算irr 直接输入【irr】【cpt】

五、均值与方差计算

已知一组数据a，b，c，d，e，求这组数据的均值与方差。

【2nd】【7】，进入data功能界面，

【2nd】【ce/c】，清除data功能下记忆，

【a】【enter】【↓】【↓】

【b】【enter】【↓】【↓】

【c】【enter】【↓】【↓】

【d】【enter】【↓】【↓】

【e】【enter】，输入数据

【2nd】【8】【↓】，显示n=5，表示已输入5个数据，

【↓】显示=a，即该组数据均值为a，

【↓】显示sx=b，即样本的标准差为b，方差取二次方【x2】，得b的平方，

【↓】显示x=m，即总体的标准差为m，方差取二次方【x2】，得m的平方，

【2nd】【ce/c】，退出data功能界面。

退出计算【ce/c】

3. 用excel计算债券到期收益率

每年付息，还需付息6次，每次支付80元，在每年7%利率下，在excel中输入=PV(7%,6,80,1000)债券现值=1047.67元每半年付息，还需付息12次，每次支付40元，在每半年3.5%利率下，在excel中输入=PV(3.5%,12,40,1000)债券现值=1048.32元每季度年付息，还需付息24次，每次支付20元，在每季度年1.75%利率下，在excel中输入=PV(1.75%,24,20,1000)债券现值=1048.65元

4. 用excel计算国债到期收益率的公式是什么

1、打开Excel表格。

2、在单元格内输入 收益、本金、投资天数、一年天数和年化收益率。

3、再分别输入收益具体的数值 100，本金的数值 10000，投资天数 10，一年天数 365。

4、然后在年化收益率下方单元格输入 =A2/B2/C2*D2。

A2是收益的数值，B2是本金的数值，C2是投资天数，D2是一年天数，/是除号，*是乘号。

5、敲击键盘回车键，年化收益率为0.365。

6、将其转换为百分比，选中0.365单元格，再点击工具栏的百分号，年化收益率就计算完成了。

5. 国债的到期收益率怎样计算

票面利率是规定了按照面值每次到期需要支付的利息，由于债券在交易的时候不一定按照面值交易。

例如某五年期国债面值100元，交易价格是102元，那么通过这个交易价格，我们可以推出它的到期收益率，这个通常就是你在万得上查询到的利率。

凭证式国债的交易量很小，一般是银行柜台交易个人购买的，你应该使用记账式国债的利率。

6. 可以用来计算债券收益率的excel函数

YIELD函数的功能是计算定期支付利息的债券的收益率。

YIELD函数的语法结构：

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

七个参数：

settlement设定有价证券的结算日；

maturity设定有价证券的到期日；

rate设定有价证券的年息票利率；

pr设定有价证券的价格（投资项目的购买价格）；

redemption设定有价证券的清偿价值；

frequency设定有价证券的年付息次数。 如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。

basis是可选参数，可有可无。

7. 国债收益如何计算公式

国债收益率的计算方法：

1、名义收益率

名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%

通过这个公式我们可以知道，只有在债券发行价格和债券面值保持相同时，它的名义收益率才会等于实际收益率。

2、即期收益率

即期收益率也称现行收益率，它是指投资者当时所获得的收益与投资支出的比率。即：

即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%

例：某债券面值为100元，票面年利率为6%，发行时以95元出售，那么在购买的那一年投资人的收益率是多少？（经分析这是一个即期收益率问题）则它的即期收益率为100×6%÷95×100%=6.32%

3、持有期收益率

由于债券可以在发行以后买进，也可以不等到偿还到期就卖出，所以就产生了计算这个债券持有期的收益率问题。

持有期收益率=［年利息+（卖出价格-买入价格）÷持有年数］÷买入价格×100%

例：某债券面值为100元，年利率为6%，期限5年，每年付息一次。我以95元买进，我预计2年后会涨到98元，并在那时卖出，要求我的持有期收益率。则我的持有期收益率为［100×6%+（98-95）÷2］÷95×100%=7.89%

4、认购者收益率

从债券新发行就买进，持有到偿还期到期还本付息，这期间的收益率就为认购者收益率。认购者收益率=［年利息收入+（面额-发行价格）÷偿还期限］÷发行价格×100%

例：某债券面值为100圆，年利率为6%，期限5年，我以99圆买进，问认购者收益率为多少？代入公式可得：［100×6%+（100-99）÷5］÷99×100%=6.26%