excel中计算对数(excel计算对数日收益率)

1. excel计算对数日收益率

lg是求取以10为底数的对数。Excel中可使用如下函数获取：log(10,x)或者Log10(x)另外补充ln(x)函数，是求取自然对数(以e为底)VBA中仍然可用log()和log10()函数：application.WorksheetFunction.log或log10而直接运用的log(x)则求取的是自然对数。

2. 如何用excel计算对数收益率

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到

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「手把手教你」Python计算股票收益率、Alpha和Beta值

本文作为金融量化分析的入门基础之一，手把手带领大家使用Python计算股票的收益率，重点展示如何利用Python对日收益率数据向月、年收益率转换，然后演示个股Alpha和Beta值的计算。

收益率转化

对日期进行处理，分别将日对数收益率转化为月和年收益率。主要有三个步骤：

（1）估计股票每日对数收益率；

（2）加总对数收益率到每月（年）；

（3）将月（年）收益率转化为百分比收益率

3. Excel对数收益率

知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthlyacf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthlylog return')Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")运行结错误办> int log return')错误: 意外符号 in "log return"

4. excel年化收益率计算公式

使用EXCEL计算收益率与年化收益率的方法：

1、新建一个工作簿。打开EXCEL后，我们首先新建一个空白的工作簿。

2、输入项目。分别输入项目：购入成本，当下价值，累计收益，买入日期，卖出日期，持有时间，收益率年，化收益率。

3、建立函数1)累计收益=当下价值-购入成本。所以在D2栏输入 【=C2-B2】， 输入完毕后点击回车。2)持有时间=卖出日期-买入日期。所以在G2栏输入 【=DATEDIF(E2，F2，"d")】， 输入完毕后点击回车。3)收益率=累计收益/购入成本。所以在H2栏输入 【=D2/B2】， 输入完毕后点击回车。4)年化收益率=(累计收益/购入成本)/持有时间*365天。所以在最后一栏输入 【=H2/G2*365】， 输入完毕后点击回车。

4、改变单元格格式。分别右键H栏和I栏的最顶端，点击【 设置单元格格式 】，点击【 百分比 】，点击【 确定 】。

5、在各栏中输入数值。在这里随便输入了一些数值做测试。注意事项：1、建立完成后可以将文档保存，以后需要的时候继续用。2、可以通过单元格下拉的方法复制格式，实现多组数据输入。3、日期的输入要符合规范，建议一种最简单的日期输入格式：2014-8-19，输入后在单元格里显示的格式可能会不一样，不用管它。

5. excel计算月收益率

用第一列表示股票价格(第一个数据在A1单元格)，第二列计算收益率，引用单元格输入公式：=ln（a2/a1），当然也可以用普通收益率公式。然后double click，就能把这一列计算出来。 j加入收益率最后一个值在B30单元格，计算波动率，就可以在一个单元格里面用公式：=var(B2:B30) 同理，协方差的话，用=covar(第一种股票收益率列，第二种股票收益率列)

6. excel对数收益率公式

预期收益率也称为期望收益率，是指如果没有意外事件发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率。

所以由于数是预期收益率，是很难能够算出来真正收益多少的。

7. 日对数收益率计算Excel公式

对数收益率是取对数后两个时期资产价值的差值，也就是多个时期资产的对数收益率等于每个时期对数收益率之和。

是取对数后两个时期资产价值的差值，也就是多个时期资产的对数收益率等于每个时期对数收益率之和。

　　使用对数收益率的原因有哪些？

　　在研究股票市场价格时，我们通常认为股票价格模型服从布朗运动，即对数收益率正态分布。通过对人民币兑美元日对数收益率的统计检验，发现人民币外汇市场符合非线性分形分布。然而，实际市场数据的实证统计结果表明，大多数股票的对数收益率不服从正态分布。

　　因此，虽然对收盘价的分析往往是基于投资股票收益率，股票收益率可以分为简单收益率和对数收益率

　　简单收益率：指的是两个相邻价格之间的变化率。

　　对数收益率：是指取对数后，每两个价格之间的差值。

　　由于常用的时间序列分析模型要求随机变量为二阶矩平稳，显然价格序列通常是I(1)过程或广义维纳过程。这类过程的二阶矩不稳定，很多模型不适用，需要进行对数变换，变成稳定的序列。

　　对数收益率的时间序列可加性可以用另外两个利器：中心极限定理和大数定律。

　　假设初始资金X _ 0(假设等于1)，ln(X_T)=ln(X_T/X_0)是整个T周期的对数收益率。

　　对数收益率最大的优点是可加性，积分对数收益率可以通过加单周期的对数收益率得到。

8. excel到期收益率计算公式

计算方法一：定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金

该方法在计算时无需考虑定投次数、定投周期，只需简单的加和投入资金作为本金，把现有的(市值-本金)作为收益，计算出简单收益率。因此，被称为最简单、直观的方法。通常我们所说的定投收益率就是按照这种方法计算的，

计算方法二：定投收益率=(基金净值-平均成本)/平均成本

在买卖股票和基金的时候，收益率=(卖出价格-买入价格)/买入价格。这是一次性买入策略的收益率。而定投分批买入，因此“买入价格”应该是“平均成本”，而“卖出价格”就是“卖出时候的基金净值”。

计算方法三：参考了定投时间因素的年化收益率

在定投中，能够止盈才是最终要的，更为合理的止盈是参考了定投时间因素的年化收益率。。一般而言，年化10%-15%是可以参考的指标。年化收益率的计算公式可以在EXCEL表格输入函数：=POWER(1 + 定投收益率，1/已定投年份数)-1。

注意：单利和复利都是计息的方式，单利就是利不生利，即本金固定，到期后一次性结算利息，而本金所产生的利息不再计算利息。复利其实就是利滚利，即把上一期的本金和利息作为下一期的本金来计算利息。

9. excel求收益率公式

你要有具体数据，网友才方便帮你。比如：利润率=(售价-进价)/进价*100%（毛利）在Excel里面，公式参数直接引用具体单元格就行。

10. 怎么用excel计算到期收益率

在excel的不同的单位格中设置好本金、开始日期、到期日期、利率要素，在另一个单元格设好公式就可以了。操作如下:A1、B1两个单元格设为日期格式，分别设成开始日期、到期日期；C1设为数值型格式(本金)；D1设为百分比格式(利率)。

E1输入 =C1xD1xDATEDlF(A1，B1，“D″)/360 当A1，B1，C1，D1输入对应要素，E1即显示所计利息。