excel风险分析(excel风险建模)

1. excel风险建模

微软的excel目前似乎还没强大到做多元数据分析。我是学统计的，但是还真不知道excel可以做这个。如果真的想求矩阵的特征值和特征向量，建议你还是用spss13及以上的版本，或者是eviews3.1以上的版本。这两个软件都支持直接导入excel2003的文件。

2. 风险模型建模

1、攻击树建模

攻击树模型是Schneier提出的一种系统攻击分类方法。这种方法采用树形结构描述攻击逻辑，使安全分析人员从系统面临攻击威胁的角度思考安全问题。利用树形结构的优势，可以用简单的结构描述复杂的威胁类型和攻击方式，具有很强的扩展性，便于从深度、广度不同的层次对攻击逻辑做出修正，从而帮助分析者构建系统、全面的安全威胁模型。

2、TVRA

这种方法爱立信用的比较多。TVRA指威胁脆弱性风险评估，它是所有安全工作的基础。反恐、反盗窃、电子和物理安全方面的专家提供的信息，能够对关键资产、基础设施和人员进行前瞻性和预见性的保护。

3、STRIDE

微软是最早提出的STRIDE安全建模方法的。STRIDE代表六种安全威胁：身份假冒（Spoofing）、篡改（Tampering）、抵赖（Repudiation）、信息泄露（Information Disclosure）、拒绝服务（Denial of Service）、特权提升（Elevation of Privilege）。STRIDE模型很好的一点在于，它能让你洞察所需的抑制措施的本质。使用预构建的威胁树可以确保不会忽略已知的攻击。

3. 风险建模方法

审计风险模型定义:AR=IR×CR×DR,即 审计风险=固有风险×控制风险×检查风险。

其中：AR(Auditing Risk,审计风险)是指会计报表存在重大错报或漏报,而审计人员审计后发表不恰当审计意见的可能性;

IR(Inherent Risk,固有风险)是指假定不存在相关内部控制时,某一账户或交易类别单独或连同其他账户、交易类别产生重大错报或漏报的可能性。

CR(Control Risk,控制风险)是指某一账户或连同其他账户、交易类别产生重大错报或漏报,而未能被实质性测试发现的可能性。

DR（Detection Risk,检查风险）是指某一帐户或交易类别单独或连同其他帐户、交易类别产生重大错报或漏报，而未能被实质性测试发现的可能性。

4. 操作风险建模

一、手机评估：

（1）先打开手机银行，在“我的”选项下面，点击登录按钮。

（2）然后输入账号和密码完成登录后，选择页面左上角的图标。

（3）在系统打开的“个人资料”菜单中，选择“风险能力评测”选项。

（4）在系统打开的“风险能力评测”界面后，填写完所有测评题目，然后点击“确定”。

（5）系统会自动弹出来风险能力评测结果。

二、网银评估：

（1）先登录大众版或专业版的网页。

（2）在"投资管理"点击"风险评估"操作（要是7.0版专业版，请点击“一卡通”选择“投资理财”然后点击“风险评估”菜单即可）。

风险评估有效期为1年，有效期内都可以进

行重新评估，评估结果以最后一次为准。

5. 风险建模流程

一位通过frm考试的学姐，分享了她的备考经验，frm考试的难度还是很大的，一起看一下学姐分享的frm备考经验。

一、frm介绍

frm，全称Financial Risk Manager，直译过来即为金融风险管理师，frm是由美国“全球风险管理专业人士协会”设立，获取frm证书，即为取得金融风险管理的资格认证；想要取得frm证书，首先，需要满足frm证书的申请条件，申请条件满足后，就可以按照frm证书申请流程进行申领：

1、frm证书的申请条件

（1）通过frm考试

frm考试有两级，需要全部通过frm两级考试；

frm一级考试的科目有估值与风险建模、风险管理基础、数量分析、金融市场与金融产品，frm二级的考试科目有市场风险管理与测量、信用风险管理与测量、投资风险管理、操作及综合风险管理、流动性风险管理、金融市场前沿话题；

frm一级考试偏重对考生理论的考察，frm二级考试更偏重于对考生实务的考察；

另外，以今年的frm考试来看，frm一级考试全部采用机考，frm二级考试为了帮助考生有一致性的体验，在5月份采用的是纸笔考试，在12月份采用的是机考，预测后期frm考试将全部采用机考，当然，具体的实际情况，需要以GARP官方为准。

注意：在通过frm一级考试之后，需要在4年内再通过frm二级的考试，如果4年内没有取得frm二级成绩通过的话，就需要重新报名参加frm考试。

（2）具有两年金融风险管理相关的工作经验

通过frm考试之后，还需要对工作经验进行认证，符合“金融风险管理相关的”认证机构有：证券公司、监管部门、投资/商业银行、律师事务所、商业银行、经济商行、学术研究机构、资产管理公司、咨询公司、企业、能源行业、政府机关、独立顾问、保险公司、投行、传媒、专业机构/协会、商业零售银行、软件开发商及技术。

而且在认证工作经验之后，GARP官方会随机抽查考生提交的工作经验，如果发现有作弊情况的话，会立马取消frm考试的成绩。

注意：考生需要在通过frm考试后的五年内，完成这一工作经验的认证，如果超过五年未进行工作经验的认证的话，也需要重新报考参加frm考试。

6. 风险图谱 excel

有，Soul App于2016年底上线，是基于兴趣图谱建立关系，并以游戏化玩法进行产品设计的Z世代的社交平台。根据Soul App披露的2021年3月数据，Soul App是行业同品类中日均DAU启动次数最高的APP之一，同时是日均发布率和Z世代用户渗透率最高的App 之一。 作为算法驱动的社交游乐园，Soul App的愿景是持续打造年轻人的社交元宇宙。Soul 为用户提供了一个沉浸式、低延迟性的社交场域，群聊派对、Giftmoji等创新的玩法更增进了这个“社交元宇宙”的多元化体验。

7. 风险模型建模方法

经营风险预警指标，资金风险预警指标，关联方占用风险预警指标，筹集资金投资项目预警指标，对外投资风险预警指标。

8. 为风险建模

目前国际上运用较多的现代信用风险度量模型主要有：KMV公司的KMV模型、JP摩根的信用度量术模型(ceditmetrics mode1)、麦肯锡公司的宏观模拟模型(credit portfolio view)。

9. excel风险价值的历史模拟法

两个独立事件同时发生的概率为它们各自发生概率的积。例，事件 1 发生概率为80%，事件 2 发生概率为 70%，二者是独立的，则两件事同时发生的概率是多少？即：P=P1*P2=80%*70%=56%。2 当多个事件同时发生时，概率为多个事件的乘积。例：在路径收敛例子中，事件 1、2、3 发生概率分别为 50%，则事件 4 在第 N 天开始的概率是多少。即：P=P1*P2*P3=50%*50%*50%=12.5%

风险资本亦称"创业投资资本"是机构性 创业投资基金投资于新创立的、经评估认为有不寻常成长机会与潜力的小企业的资本。因被投资小企业创业成功的机会很小、风险很大，故名。其投资选择的核心标准是在可预期的未来获得高额回报，故新创立的 高新技术企业往往成为其主要投资对象。

10. 风险建模和数据分析

缺口风险，基准风险，期权性风险都是非常经典的市场，风险度量模型，利率敏感法，久期分析法，净利息，收益法等都是度量风险的有效方法，也是模型内的内容。